Очередной "ржавый инструмент" в помощь Гриборыбу и другим коллегам)

Муза меня посетила после прочтения следующих строк в посте Гриборыба:

Вот чем мне нравится неттрейдер, это тем, что здесь всегда найдутся мудрые коллеги, которые поймут, простят, и научат как правильно провести все расчеты, а может быть даже подкинут пару - тройку годных идей, запылившихся ржавых Граалей.

Решил, не долго думая, подкинуть очередной "ржавый инструмент". На сей раз не Грааль, а просто расчёт для определения эффективности вашей торговой системы.

Как вы понимаете, торговать можно по разному, и краткосрочно, и долгосрочно. Можно торговать различными инструментами, акциями, фьючерсами, опционами. Можно использовать фундаментальный анализ, можно технический, можно просто рассчитывать на интуицию. Однако, конечный результат может быть кардинально противоположным, даже при использовании одинаковых подходов.

Так как же узнать, насколько эффективна ваша торговая система? Оказывается, всё не так уж сложно. Достаточно просто сделать небольшие рассчёты и сравнить пару показателей. И в этой связи, мне очень нравится именно сайт Трейдернет, поскольку здесь необходимые данные формируются автоматически. Раньше мне приходилось вести «Дневник трейдера» в Экселе, для получения этих данных. А сейчас достаточно открыть вкладку «Статистика трейдов» и взять оттуда все необходимые данные.

Итак, какие именно данные нас будут интересовать больше всего? Общее количество сделок; количество сделок, закрытых с профитом; количество сделок, закрытых с убытком; общий и средний размер прибыльных сделок; общий и средний размер убыточных сделок.

Понятное дело, что для прибыльного результата ваша общая прибыль должна быть больше всех общих убытков. При этом не имеет значения, больше количество прибыльных сделок или меньше? Так же может получиться, что все ваши прибыльные сделки приносят маленькую прибыль, а убытки велики, но очень редко случаются. Такое обычно бывает у скальперов, которые пипсуют по несколько пунктов, но иногда налетают на резкие движения против своей позиции и получают значительный убыток.

Для того, чтобы эта мысль была более понятна, я предлагаю её немного визуализировать. Итак, Торговая стратегия, не приносящая ни прибыли, ни убытков отвечает следующему требованию ( после учета комиссии):

%Win * Avg. Win = %Loss * Avg. Loss ,

где %Win – процент прибыльных сделок

Avg. Win – средняя величина прибыльной сделки

%Loss – процент убыточных сделок

Avg. Loss – средняя величина убыточной сделки

Немного переписав это равенство и решив уравнение для нескольких значений мы получим вот такой наглядный график:


По оси X отложен процент выигрышных сделок, а по оси Y - отношение, во сколько раз ваш профит должен быть больше убытка, чтобы добиться безубыточной торговли. При формировании торговой системы, будь она даже не системная, а интуитивная, всё равно надо добиваться, чтобы ваши показатели были выше этой кривой и желательно на хорошем безопасном расстоянии, так, чтобы непредвиденные случайности не выводили показатели в убыточную зону, ниже данной кривой. Примеры подходящих результатов отмечены красными звёздочками.

Получается, что любую торговлю можно контролировать не только с помощью торговых систем, но и чёткого управления рисками. Даже если вы кидаете монетку и получаете результат прибыльных сделок в районе 50%, то вам достаточно, чтобы ваш средний профит в 1,5 раза превышал средние убытки. Но если вам пока не удаётся делать много прибыльных сделок, то ничего страшного в этом нет. Надо просто увеличить отношение Профит/Лосс в каждой сделке и неизменно выполнять это правило. То есть, даже третья часть сделок, закрытых с профитом может принести успех, если каждая прибыльная сделка будет иметь результат, в три раза превосходящий убыток.

Так что, если вдруг сегодня опять торговля окажется скучной и вялотекущей, то вы можете заняться вычислением эффективности вашей торговли)))

Ну и ещё, я поздравляю всех с наступающим Праздником Победы! С каждым годом, в связи с антироссийской риторикой англоамеров и их вассалов, для нас этот праздник всё более актуален и важен тем, что мы не должны забывать свою историю, историю своих предков, свидетелей той страшной войны, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. Но именно они спасли весь мир от фашистской чумы.

SXS5 і 20 користувачам це подобається

Щоб згадати іншого користувача в коментарі, введіть знак @

Згадати можна тих, на кого Ви підписані або тих, хто брав участь у дискусії


Щоб згадати цінний папір в коментарі, введіть його тікер після знака ^